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风险价值(ValueatRisk，Vail)方法是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大风险。下列关于VaR类型的说法正确的是( )。

题型: 单选题 分类: 银行从业
  • A.零值VaR，是以初始价值为基准测度风险
  • B.关注资产价值的绝对损失，用均值VaR
  • C.关注资产价值偏离均值的相对损失，用零值VaR
  • D.以上说法皆不正确
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