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下列关于VaR的方差~协方差说法错误的是( )。

题型: 单选题 分类: 银行从业
  • A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的
  • B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性
  • C.能够预测突发事件的风险
  • D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响
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